Aqui utilizei o Windows Server 2016 para gerenciar os atalhos de área de trabalho de meus usuários no quesito de navegação privada. Crie uma nova GPO de domínio pelos passos abaixo. É bem fácil e rápido. Também é possível efetuar um processo similar com os navegadores Opera e Chrome.
Em seu controlador de domínio:
1. User Configuration;
2. Shortcuts;
3. Preencha da seguinte forma:
3.1. Action: Update
3.2. Name InPrivate
3.3. Location Desktop
3.4. Target Path: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplorer.exe
3.5. Arguments: -private